Antigua es en Romanillos la tradición del Santo Cristo de la Vega y su devoción.

No se conserva testimonios escritos y tampoco orales de esta tradición. Unos «pasajeros», tal vez pastores de la Cañada de Merinas, que venían desde Pinilla del Olmo, pueblo limítrofe con Romanillos, al pasar por el alto de la Vega, oyeron unas voces y al aproximarse encontraron una cruz, tal vez, según dicha tradición oral, una cruz verde de pino, documentada desde 1565 y que se conserva actualmente en la ermita.

Aparte la tradición, se sabe que la ermita fue fundada por acuerdo municipal y bendición en los primeros dias del mes de junio de 1689, tal como reza en ael acta de bendición firmada por el licenciado Miguel Díaz.

Su advocación era de la Santa Cruz, relacionada con la Cofradía de la Vera Cruz, constituida en 1565 y reestructurada en 1727, siendo cura y abad de la cofradía el licenciado José Rodríguez Alvárez.

Su aspecto actual no demuestra para nada lo antiguo de su fundación, ya que ha sido objeto de reformas y aparece ahora como una ermita de planta cuadrada, con un atrio cubierto, de sólida construcción pétrea.

El interior se cubre con un sencillo artesonado de madera a base de vigas entrecruzadas.

Gran cantidad de exvotos rodean la imagen del Santo Cristo de la Vega, actual patronato del pueblo y de la ermita, colocado en su altar barroco. Se trata de una imágen de Cristo, todavía vivo, con la cabeza inclinada hacia su derecha, de tres clavos y paño de castidad dorado, atado a la izquierda.